Volume Profile
Histogramme du volume échangé à chaque prix (et non par unité de temps). Révèle les niveaux réellement défendus par le marché.
Le Volume Profile affiche, horizontalement, le volume échangé à chaque niveau de prix — contrairement au volume classique qui l'affiche par bougie. Il partage la logique du Market Profile (où s'est faite l'activité ?) mais mesure les contrats réellement échangés plutôt que le temps passé. Ses composants : VPOC (prix au volume max), value area volumique, et les nœuds de volume.
En pratique : deux structures se lisent immédiatement. Les HVN (High Volume Nodes) : des bosses de volume où le marché a beaucoup échangé — zones d'accord, où le prix ralentit et gravite. Les LVN (Low Volume Nodes) : des creux de volume où presque rien ne s'est échangé — zones de rejet, que le prix traverse vite ou sur lesquelles il rebondit sèchement. Un plan de trade courant : viser l'entrée sur un LVN (réaction rapide, stop court) et les objectifs sur les HVN (aimants). Les profils se tracent par session, par semaine, ou sur un mouvement spécifique (fixed range) pour disséquer une impulsion précise.
L'erreur classique : construire des profils sur des données de volume non représentatives — CFD ou forex spot (volume « tick » du courtier, pas le marché réel). Les niveaux qui en sortent sont décoratifs. Le volume profile sérieux se fait sur les futures (données CME) ou sur les actions au comptant, là où chaque contrat compte réellement.
Exemple chiffré : le NQ part en impulsion de 20 800 à 20 950. Tu traces un profil sur ce seul mouvement (fixed range). Il montre un creux de volume (LVN) vers 20 870-20 875 et une bosse de volume (HVN) vers 20 910. Le prix redescend ensuite vers 20 872.
Compte de 25 000 $, risque de 0,5 % = 125 $. Achat à 20 872, stop 20 860 : 12 points. En MNQ, 12 × 2 $ = 24 $ par contrat, donc 5 MNQ = 120 $ de risque. Objectif sur la bosse à 20 910 : 38 points × 2 $ × 5 = 380 $, soit environ 3,2 R. En NQ, le même stop coûterait 12 × 20 $ = 240 $ par contrat : trop gros pour ce budget. Si le prix traverse le LVN vers le bas sans réagir, le niveau a perdu son rôle et tu sors au stop.
Questions fréquentes
Quelle différence entre volume profile et market profile ?
Le market profile mesure le temps : une lettre par tranche de 30 minutes à chaque prix touché. Le volume profile mesure les contrats réellement échangés à chaque prix. Les deux dessinent souvent des formes proches, avec un POC et une value area. Quand ils divergent, le volume profile montre où l'argent a vraiment circulé, le market profile montre où le marché a passé du temps.
Quel volume profile utiliser : séance, semaine ou fixed range ?
Ça dépend de ton horizon. En intraday, le profil de la séance précédente et celui de la séance en cours donnent les niveaux du jour. Le profil hebdomadaire sert de cadre aux swing traders. Le fixed range sert à disséquer une impulsion précise pour trouver ses creux et ses bosses de volume. Commence par le profil de séance, c'est le plus lisible.
C'est quoi un HVN et un LVN en volume profile ?
Un HVN, High Volume Node, est une bosse du profil : beaucoup de contrats échangés, le marché y était d'accord, le prix y ralentit souvent. Un LVN, Low Volume Node, est un creux : presque rien n'y a été échangé, le prix y passe vite ou y réagit sèchement. On cherche souvent l'entrée sur un LVN et l'objectif sur un HVN.
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